میانگین متحرک و انواع آن

میانگین های متحرک و روش معامله کردن با آنها

در دنیای تحلیل تکنیکال ، اصطلاحات ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها و متدولوژی های مختلفی وجود دارد که هر کدام مهارت خاصی را برای کار کردن میطلبد. در اینجا، ما می خواهیم با معرفی برخی از اندیکاتورهای تکنیکالی ساده شروع کنیم.این به اندیکاتور به عنوان شاخص ترین اندیکاتو در میان سرمایه گذاران میانگین متحرک و انواع آن به منظور تعیین روند سهام خاص مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک یک اندیکاتور ساده است که میانگین داده های قیمت را برای یک دوره خاص در نظر میگیرد . این اندیکاتور یک نشانگر جهت روند بازار است.اینفوگرافی زیر برای آشنایی بیشتر با میانگین های متحرک می باشد.

انواع میانگین متحرک عبارتند از:

میانگین های ساده ، توانی،هموارشده (Smoothed MA) و میانگین متحرک وزن داده شده(Linear Weighted)

روش های معامله با میانگین های متحرک

روش های مختلف زیادی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد که ما به دو روش اشاره خواهیم کرد

1- روش شکست میانگین متحرک

در این روش باید یک میانگین متحرک بر روی چارت نصب کنید.

وقتی قیمت از میانگین متحرک از پایین به سمت بالا عبور کرد و یک کندل بالای میانگین متحرک باز شود ما میتوانیم یک پوزیشن خرید باز کنیم و وقتی نمودار قیمت میانگین متحرک را از بالا به پایین قطع کرده و یک کندل زیر این میانگین متحرک باز شود میتوانیم یک پوزیشن فروش باز کنیم.

2- کراس میانگین های متحرک (سه میانگین متحرک)

در این روش گرفتن سیگنال شما اولین سیگنال را دو MA کوچکتر (قرمز و آبی) یکدیگر را قطع میکنند و وقتی هردوی آنها میانگین بزرگتر (نارنجی ) را قطع می کند در حقیقت سیگنال شما تاییدیه را دریافت میکند.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. با استفاده از این ابزار می‌توان روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، میانگین متحرک و انواع آن شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت میانگین متحرک و انواع آن به آن می‌شود.

علاوه بر این، اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه کرد. اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید.

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

تنظیمات با بازه ۲۰ روزه

تنظیمات با بازه ۶۰ روزه

تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر است.

برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کرد. اندیکاتور میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت میانگین متحرک و انواع آن نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد، چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

میانگین متحرک به دو گروه تقسیم می شود:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average): این نوع میانگین ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است که در آن قیمت‌ها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در این روش، انتخاب نوع قیمت به عهده شما است و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمت‌های باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمت‌های اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

نمودار میانگین متحرک و انواع آن در اکسل

میانگین متحرک یا Moving average یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را میانگین متحرک و انواع آن ترسیم کند.
میانگین متحرک به میانگین تغییرات قیمت یک محصول در طی یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.
میانگین متحرک ساده
میانگین متحرك ساده براحتي با جمع میانگین متحرک و انواع آن میانگین متحرک و انواع آن كردن قیمت روزانه سھم در طول n روز و تقسیم اين مجموع بر عدد n بدست مي آيد .