همه چیز در مورد فارکس

همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟

هم بستگی ارز های دیجیتال

1_EY7y9z2tHNO2_1AeOSKGvA

هم بستگی ارزها (Correlation) در بازار ارز های دیجیتال

هم بستگی چیست؟

به طور کلی بازار های مالی برر روی یکدیگر تاثیر پذیرند. بعنوان مثال اگر عاملی باعث ریزش بیت کوین، در بازار رمز ارز ها شود. همان عامل نیز ممکن است باعث ریزش شاخص طلا شود.

به این حالت از بازار که صعود یا نزول یک ارز، بر روی صعود یا نزول ارز های دیگر تاثیر میگذارند، هم بستگی یا Correlation میگویند.

میزان هم بستگی بین دو ارز را با ضریب هم بستگی که عددی بین 1+ و 1- می باشد محاسبه میکنند.

همبستگی کامل مثبت (با ضریب همبستگی 1+) بیانگر این است که دو جفت ارز در 100% مواقع هم جهت با یکدیگر در حال حرکت می باشد.

بعنوان مثال: حرکت قیمتی بیت کوین (Btc) با حرکت قیمتی اتریوم (Eth) دارای همبستگی مثبت است.

همبستگی صفر ( با ضریب همبستگی 0) بیانگر این مورد است که حرکت دو جفت ارز فاقد همبستگی می باشد و حرکت قیمتی یکدیگر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد.

همبستگی کامل منفی (با ضریب همبستگی 1-) نیز بیانگر این است که حرکت دو جفت ارز در 100% مواقع کاملا مخالف با جهت حرکت یکدیگر است.

بعنوان مثال حرکت قیمتی بیت کوین (Btc) با شاخص دلار (DXY) همبستگی منفی دارد.

برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین به یک حمایت میرسد و در همین زمان شاخص دلار به مقاومت خودش برخورد میکنه. این میتونه نشانه ای باشد برای رشد قیمتی بیت کوین و افت قیمتی در شاخص دلار

البته این نکته رو یادتون باشه که از این پارامتر فقط برای تایید تحلیل های خود استفاده کنید. و هیچگاه فقط با تکیه بر همبستگی ها وارد هیچ پوزیشنی نشوید.

کجا میتوانید همبستگی ارز ها را بایکدیگر محاسبه کنید؟

یکی از سایت هایی که این امکان را به کاربران خودش میدهد تا با استفاده از آن کاربران بتوانند میزان هم بستگی ارز ها را مشاهده بکنند سایت

(که البته کاربران ایرانی برای ورود به این سایت باید از فیلتر شکن استفاده کنند.)

پس از اینکه با استفاده از فیلتر شکن وارد سایت شدید میتوانید از قسمت correlation میزان هم بستگی ارز های مختلف را در تایم فریم های مختلف مشاهده کنید.

استفاده از همبستگی ارز ها

در مطالب قبلی با مفهوم همبستگی آشنا شدید. اما در ادامه قصد داریم تا با کاربرد و نحوه استفاده از همبستگی ها در تحلیل ها آشنایی پیدا کنیم.

استفاده از همبستگی جهت افزایش سود

در این روش شما پس از انکه شرایط ورود به یک معامله را محیا دیدید میتوانید برای دست یافتن به سود بیشتر به جفت ارز هایی که با اارز شما همبستگی مثبت دارد نیز در همان جهت وارد معامله شوید.

البته در این روش شما میتوانید وارد معامله ای خلاف جهت برای ارز هایی که با ارز شما همبستگی منفی ای نیز دارد بشوید.

به عنوان مثال: شما حرکت بعدی بیت کوین را حدس زده اید. در این حالت شما میتوانید یک معامله دیگر بر روی جفت ارز اتریوم که با بیت کوین همبستگی مثبت دارد شوید.

استفاده از همبستگی برای پوشش ضرر ها

شرایطی را در نظر بگیرید که وارد معامله ای میشود. اما پس از مدتی متوجه میشوید بازار مطابق آنچه که تحلیل کرده اید پیش نرفته است.

در این حالت میتوانید برای کاهش ضرر متحمل شده معامله ای در همان جهت (اگر در معامله اول Buy گرفتید در اینجا هم دوباره Buy میگیرید.)

بر روی ارزی که همبستگی منفی با ارز ما دارد وارد معامله شوید.

به عنوان مثال: بر روی بیت کوین وارد معامله خرید میشوید. اما پس از مدتی به هردلیلی بازار مطابق تحلیل شما پیش نمیرود و وارد ضرر میشوید. در این حالت با باز کردن معامله خرید دیگر مثلا بر روی شاخص دلار که با حرکت بیت کوین هم بستگی منفی دارد ضرر های خود در معامله اول را جبران میکنید.

میزان هم بستگی ارز ها تغییر میکند

باید همیشه به این نکته توجه کنید که در بازار های مالی همبستگی میان ارز ها به یک مقدار ثابت نمی ماند و شرایط همواره در حال تغییر هستند.

همبستگی در بورس و سایر بازارهای مالی چیست؟

همبستگی در بورس و سایر بازارهای مالی چیست؟

همبستگی (Correlation) در صنایع مالی و سرمایه‌گذاری، یک مقدار آماری محسوب می‌گردد که میزان حرکت اوراق قرضه را نسبت به یکدیگر می‌سنجد. از همبستگی در سیستم‌های پیشرفته مدیریت سبد سهام (پورتفوی) استفاده می‌شود. همبستگی را با ضریبی به نام ضریب همبستگی می‌سنجند که عددی بین 1,0 ( همبستگی کامل) و 1,0- (همبستگی کاملاً عکس) می‌باشد.نکات مهم همبستگی در بورس:

  • همبستگی، مقداری آماری می‌باشد که درجهٔ حرکت دو متغیر را نسبت به یکدیگر می‌سنجد.
  • در امور مالی، همبستگی می‌تواند حرکت یک سهم را با شاخص معیار بازار بسنجد، مانند S&P500
  • همبستگی، میزان پیوستگی را می‌سنجد ولی نشان نمی‌دهد که X موجب رخ دادن وضعیت Y می‌شود یا بالعکس، و یا نشان نمی‌دهد که این شرایط توسط فاکتورهای شخص سومیِ غیرقابل مشاهده رخ می‌دهند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد بازارهای مالی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «بازارهای مالی چیست؟» را مطالعه نمایید.

درکِ مفهوم همبستگی در بورس

همبستگی، میزان قدرت رابطه بین دو متغیر است و به‌صورت عددی، توسط ضریب همبستگی نشان داده می‌شود. مقادیر ضریب‌های همبستگی در بین محدوده 1.0 و 1.0- قرار دارند. یک ضریب همبستگی همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ کامل دقیقاً 1 است. این به آن معناست که اگر ارزش اوراق قرضه حرکت کند، ارزش اوراق دیگر نیز به تبعیت از آن و در مسیر مشابه به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. اما یک همبستگی منفی (navigate correlation ) به آن معنا است که دو دارایی، در جهت‌های مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، هنگامی که عدد ضریب همبستگی 0 باشد، بر این موضوع دلالت دارد که هیچ‌گونه ارتباط خطی‌ای بین دو نمودار در کار نمی‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بورس می‌توانید از مطلب آموزشی «بورس چیست؟» دیدن نمایید.

همبستگی در بورس و سایر بازارهای مالی چیست؟

به‌عنوان مثال، صندوق سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که سهم‌شان سهم زیادی از بازار بورس را دارد و سرمایه‌شان در بازار بورس درصد و رقمی قابل‌توجه است، عموماً میزان همبستگی مثبت بالایی را با شاخص (S&P500) دارد. در این موارد ضریب همبستگی تقریباً یک می‌باشد.

سهام شرکت‌هایی که ارزش سهام آن‌ها در بازار زیاد نیست و سرمایهٔ قابل‌توجهی در بورس ندارند نیز همبستگی مثبتی نسبت به شاخص (S&P500) دارند ولی این میزان به‌طور تقریبی رقمی بالاتر از 0.8 نمی‌باشد.

با این حال، قیمت‌های قرارداد اختیار فروش و قیمت دارایی پایه آنها، تمایل به داشتن همبستگی منفی نسبت به هم دارند. برای مرور، قرارداد اختیار فروش این حق را به مالک می‌دهد تا مقداری مشخص از سهام پایه را به قیمتی از پیش تعیین‌شده و در یک چارچوب زمانی معین بفروشد. قراردادهای اختیار فروش (Put Options) به هنگامی که ارزش سهام پایه کاهش پیدا کند، به سوددهی می‌رسند. به‌عبارتی دیگر، از آنجایی که قیمت سهام افزایش می‌یابد قیمت قرارداد اختیار فروش کاهش پیدا می‌کند، که این نشان‌دهندهٔ یک همبستگی منفی قوی (Negative Correlation) می‌باشد.

فرمول همبستگی به شرح زیر است:

همبستگی در بورس و سایر بازارهای مالی چیست؟

مثالی از همبستگی در بورس:

مدیران سرمایه‌گذاری، معامله‌گران و تحلیل‌گران، محاسبهٔ مقدار همبستگی را امری مهم می‌دانند. زیرا مزایای کاهش ریسک سبدهای سهام مختلف به این اعداد بستگی دارند.

فایل‌های اکسل مالی و نرم‌افزارها می‌توانند به‌سرعت مقدار همبستگی را محاسبه کنند.

به‌عنوان یک مثال فرضی، تصور کنید یک تحلیل‌گر نیاز به‌حساب همبستگی برای این دو مجموعه داده دارد:

(X: (41, 19, 23, 40, 55, 57,33

(Y: (94, 60, 74, 71, 82, 76, 61

‌ سه قدم برای پیدا کردن میزان همبستگی وجود دارد. اولین قدم، جمع تمام ارقام X برای پیدا کردن مجموع (X)ها و بعد، جمع تمام ارقام Y برای گردآوری همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ مجموع (Y) و ضرب ارقام X در ارقام متناظر در مجموعه Y و در نهایت جمع کردن آنها با یکدیگر برای به‌دست آوردن مجموع (X, Y) می‌باشد.

SUM(X) = (41 + 19 + 23 + 40 + 55 + 57 + 33) = 268

SUM(Y) = (94 + 60 + 74 + 71 + 82 + 76 + 61) = 518

SUM(X,Y) = (41 x 94) + (19 x 60) + (23 x 74) + … (33 x 61) = 20,391

قدم بعدی این است که باید هر رقم X را به توانِ 2 برسانیم و مجموع این ارقام را برای پیدا کردن مجموع X^2) ) با هم جمع کنیم. عمل مشابه باید برای ارقام مجموعه Y اجرا شود.

SUM(X^2) = (41^2) + (19^2) + (23^2) + … (33^2) = 11,534

SUM(Y^2) = (94^2) + (60^2) + (74^2) + … (61^2) = 39,174

با توجه به اینکه تعداد داده‌های ما 7 می‌باشد (n=7) ، از فرمول زیر می‌توان برای محاسبهٔ ضریب همبستگی (r) استفاده شود:

همبستگی در بورس و سایر بازارهای مالی چیست؟

در این مثال میزان ضریب همبستگی برابر خواهد بود با:همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟

r = (7 x 20,391 – (268 x 518) / [SquareRoot((7 x 11,534 – 268^2) x (7 x 39,174 – 518^2))] = 3,913 / 7,248.4 = 0.54

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اندیکاتور Correlation همبستگی جفت ارزهای فارکس

هسته اصلی شاخص وضعیتی است که ما شاهد انحرافات و شرایط اضطراری در دو ارز هستیم که باید براساس اصل حرکت بازار مالی دقیقاً یکسان یا کاملاً متفاوت باشد. با این شاخص شما فرصت های بی نظیری را در بازار مالی مشاهده خواهید کرد.

ارزهایی که باید به همان روش حرکت کنند عبارتند از:

EUR / USD و GBP / USD
EUR / USD و NZD / USD
USD / CHF و USD / JPY
AUD / USD و GBP / USD
AUD / USD و EUR / USD

ارزهایی که باید به روش مخالف حرکت کنند عبارتند از:

EUR / USD و USD / CHF
GBP / USD و USD / JPY
GBP / USD و USD / CHF
AUD / USD و USD / CAD
AUD / USD و USD / JPY

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا