تحلیل فارکس

اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک

اندیکاتور-استوکاستیک-Stochastic

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) | به زبان ساده

اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات مرتبط با مومنتوم و قدرت روند را به ما نشان می دهد. این اندیکاتور حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و به ما می گوید که قیمت با چه سرعتی و قدرتی حرکت می کند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

جهت تفهیم بهتر موضوع توجه شمارا به جمله معروف مخترع این اندیکاتور، جورج لین (George Lane) ، جلب می کنیم که می گوید : “استوکاستیک مقدار حرکت یا مومنتوم قیمت را اندازه گیری می اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک کند، اگر موشکی را در حال بالا رفتن تصور کنید، قبل از آنکه بتواند پایین بیاید باید ابتدا سرعتش کند شود، مومنتوم همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد”. لذا با این جمله ی کوتاه می توان به ماهیت این اندیکاتور پی برد. در ادامه با ارائه موضوعات متنوع بیش تر به واکاوی این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

یک مثال برای درک مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

  • مقادیر عددی بالا از استوکاستیک

زمانی که این اندیکاتور در مقادیر بالا قرار دارد، بدان معنا است که قیمت بر اساس یک دوره ی زمانی معین، و یا طبق تعداد کندل های قیمت، در یک محدوده مشخص بسته می شود. نمودار زیر اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک نشان می دهد که پایین ترین قیمت در ۶۰ دلار و بالاترین قیمت در ۱۰۰ دلار (در محدوده ی ۴۰ دلار)، و در اغلب اوقات قیمت در بالای ۹۵ دلار بسته می شود. اندیکاتور استوکاستیک مقدار ۸۸% را نشان می دهد و بدان معنا است که قیمت به اندازه ی ۱۲% (۱۰۰% – ۸۸%) از مقدار مطلق بالا بسته شده است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

نحوه ی محاسبات استوکاستیک :

  • پایین ترین مقدار ۵ کندل : ۶۰ $
  • بالاترین مقدار ۵ کندل : ۱۰۰ $
  • بسته شدن آخرین کندل : ۹۵ $

مقدار اندیکاتور استوکاستیک :

۱۰۰× [(۶۰-۱۰۰) / (۶۰-۹۵)] =۸۸%

طبق محاسبات، استوکاستیک به ما نشان می دهد که قیمت در طول ۵ کندل بسیار قوی بوده و کندل های اخیر همگی در بالا قرار می گیرند.

اشباع خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سوء تعبیر از اشباع خرید / اشباع فروش (Oversold / Overbought) یکی از مشکلات بزرگ در روند معاملات محسوب می شود. اکنون نگاهی به این عبارات می‌اندازیم و خواهیم فهمید که چیز خاصی در مورد اشباع خرید و اشباع فروش وجود ندارد.

به طور کلی اندیکاتور استوکاستیک قیمت های overbought / oversold را نشان نمی دهد، بلکه این اندیکاتورها نشان دهنده ی مومنتوم هستند.

تریدرها این موضوع را به کرات عنوان می کنند که اندیکاتور استوکاستیک بالای ۸۰ بدان معنا است که قیمت ها از نوع overbought می باشند و از طرفی دیگر زمانی که استوکاستیک زیر ۲۰ است، قیمت ها به صورت oversold در نظر گرفته می شوند. ذهنیتی که تریدرها از یک بازار در حالت اشباع فروش (oversold) دارند این است که فکر می کنند شانس زیادی برای نزول وجود دارد و یا بالعکس، اما این یک قاعده ی اشتباه و کاملاً خطرناک است.

تصویر زیر رفتار اسیلاتور استوکاستیک را در یک روند صعودی و نزولی نشان می دهد. در هر دو مورد استوکاستیک وارد Overbought (بالای ۸۰) و Oversold (زیر ۲۰) می شود و در حالی که روند همچنان ادامه دارد مدت زمان زیادی در آنجا می ماند. باز هم این اعتقاد که اندیکاتور استوکاستیک موارد اشباع خرید / اشباع فروش را نشان می دهد اشتباه است و داشتن اینگونه ذهنیت ها شما را در زمان معاملات با مشکل مواجه می کند.

یک مقدار استوکاستیک بالا نشان دهنده ی آن است که روند دارای یک مومنتوم قوی می باشد نه اینکه در حالت Overbought یا اشباع خرید است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک

قصد داریم رایج ترین سیگنال ها و همچنین روش هایی که تریدرها از اندیکاتور استوکاستیک استفاده می کنند را ارائه دهیم.

  • معاملات مبتنی بر بریک اوت (Breakout Trading)

زمانی که مشاهده می کنید استوکاستیک به طور ناگهانی در یک جهت شتاب می گیرد و دو باند (band) آن در حال گسترش هستند، شرایطی پیش می آید که آغازگر یک روند جدید است. در این حالت شما می توانید حتی یک دامنه یا رنج از مسیرهای کناری نیز پیدا کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

تصویر شاخص

اندیکاتور استوکاستیک stochastic از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در بین دو عدد صفر تا ۱۰۰ در حال نوسان می باشد. همچنین می‌توان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری محسوب می شود به طوری که همواره بعد از بسته شدن کندل آخر تغییرات خود را اعمال می کند.

اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت پیش فرض در دوره‌های ۵ و یا ۱۴ کندلی تنظیم شده است. که البته تحلیلگر این امکان را دارد که بتواند تعداد کندل های مورد نظر خود را در این اندیکاتور اعمال کند. در تنظیمات اعداد نوع بازار و همچنین شرایط حاکم بر آن را بررسی نمود بازار بورس تهران استفاده از است و کسی که های ۵ و ۱۳ توصیه می شود.

اندیکاتور استوکاستیک stochastic علاوه بر اینکه در دو سطح صفر تا صد نوسان می کند دارای دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش نیز می باشد. به صورت پیش فرض اشباع فروش روی عدد بیست و اشباع خرید روی عدد هشتاد قرار گرفته است.

نواحی اشباع استوکاستیک stochastic

نواحی اشباع استوکاستیک stochastic

مومنتوم یا گرایش یک مفهوم فیزیکی است که قدرت و شتاب جسم را بررسی می کند. و از روی محاسبات خود مشخص می کند که جسم می تواند در جهت قبلی خود به مسیر ادامه دهد و یا احتمال تغییر مسیر در آن وجود دارد. مومنتوم بازار نیز به جای جسم قیمت یک سهام را از نظر قدرت و شتاب بررسی می کند و سپس مشخص می کند که آیا روند قبلی حفظ خواهد شد و یا منتظر تغییر رود باید باشیم.

اندیکاتور استوکاستیک stochastic همانند اندیکاتور RSI در واقع همان مومنتوم بازار می باشد که می‌توان با بررسی آن تا حدود زیادی متوجه شد که آیا تغییر روندی در حرکت قیمتی بازار وجود دارد یا خیر؟ البته اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک توجه به این نکته که گرفتن اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید و فروش به معنی تغییر می روند می باشد چراکه در اکثر روندهای قوی اندیکاتور برای مدت طولانی در ناحیه اشباع قرار می گیرد.

کاربردها و توانمندی های اندیکاتور استوکاستیک stochastic

برای اینکه بتوانیم از توانمندیهای اندیکاتور استوکاستیک به درستی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. بهتر است با نحوه کار آن آشنا شویم. اندیکاتور استوکاستیک stochastic در دوره ای که برای آن مشخص شده است پیوت های قیمتی را شناسایی میکند. در واقع در دوره مشخص شده های و لوهای اصلی و اساسی را مشخص می کند. قیمت بسته شدن آخرین کندل را طی یک فرمول خاص که در دوره آموزشی به آن اشاره خواهیم کرد مشخص می نماید که آیا این قیمت بسته شده به ماکسیمم ایا مینیموم بازه نزدیک شده است یا خیر؟

در واقع وقتی که نمودار اندیکاتور استوکاستیک stochastic در ناحیه اشباع خرید قرار می گیرد از نگاه پرایس اکشنی این مفهوم را به ما می رساند که در دوره انتخابی شما قیمت احتمال دارد در صورت عدم شکسته قله قبلی به صورت نزولی حرکت خواهد کرد. و همچنین هنگامی که نمودار اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش قرار می گیرد این پیغام را برای ما به ارمغان می آورد که اگر حمایت قبلی نتواند به خوبی در مقابل افت قیمت مقاومت کند در این صورت حرکت قیمت به سمت بالا خواهد بود.

در صورتی که پاراگراف بالا را با دقت خوانده باشید قرار گرفتن قیمت در ناحیه اشباع به تنهایی و بدون بررسی هیچ سیگنالی را به تحلیل گر ارائه نمی دهد و در واقع این تحقیق قرار است که تصمیم می گیرد با توجه به اصالت موقعیت قیمت آیه رسیدن به ناحیه اشباع به معنی شروع یک روند قوی است یا علامت برگشت جهت حرکتی می باشد.

اندیکاتور-استوکاستیک-Stochastic

اندیکاتور-استوکاستیک-Stochastic

بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک جهت سیگنال دهی در حالتی از بازار اتفاق می‌افتد که قیمت به صورت نوسانی و خنثی حرکت می کند در واقع بهتر است بگوییم هنگامی که حرکت قیمتی به صورت روندی نمی باشد نواحی اشباع سیگنال های خرید و فروش را صادر می کند. برای تشخیص اینکه آیا بازار به صورت روندی است یا درحال نوسانی بهتر است یکی از دوره های پایه تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید. این موضوع در دوره پرایس اکشن به طور مفصل توضیح داده شده است.

ویدیو آموزشی بخشی از دوره های آموزشی مربوط به دوره های تکنیکال می باشد که به صورت جداگانه نیز ارائه شده است. چنانچه قبلاً نیز گفته شد این اندیکاتور به تنهایی نمی تواند برای شما به عنوان یک ابزار جهت مشخص کردن نقاط ورود و خروج و یا خرید و فروش یک نماد و یا سهم باشد. اما از آنجایی که برخی از افراد دوره های تحلیل تکنیکال را گذرانده اند و شاید نیاز دارند که اندیکاتور استوکاستیک دوباره و به صورتت جزئی‌تر آموزش ببینند به همین منظور گروه تک اوردر اقدام به تهیه یک فایل جداگانه جهت آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic نموده است.

چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

اسیلاتور Stochastic یکی دیگر از اندیکاتور های تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند بتوانند بفهمند کجا احتمالا روند پایان می یابد.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

عملکرد اسیلاتور بر اساس فرض زیر است:

در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

بیشتر بخوانید:

این اسیلاتور مومنتوم ساده نخستین بار توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ابداع شد.

استوکاستیک، مومنتوم قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا تصور کنید – قبل از آنکه رو به پایین شود، باید سرعت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد.

اسیلاتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای اندازه گیری میزان تغییر بین قیمت های یک دوره بسته شدن استفاده می کند و اینگونه ادامه جهت روند فعلی را پیش بینی می کند.

این 2 خط شبیه خطوط MACD هستند از این لحاظ که یک خط سریعتر از خط دیگر است.

خطوط K% و D%

همانطور که می بینید استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:

  1. خط K%: که خط سریعتر است و نشاندهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است.
  2. خط D%:اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط K% می باشد.

چگونه با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در فارکس معامله کنیم؟

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می گوید چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش شده است. میزان نوسان مقیاس Stochastic از 0 تا 100 است.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط قرمز نقطه چین در نمودار بالا)، بدان معناست که بازار بیش خرید شده است.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط نقطه چین آبی)، بدان معناست که بازار اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک احتمالاً بیش فروش شده است.

به عنوان یک قانون نانوشته، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما خرید می گیریم و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می فروشیم.

با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا، می بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط بیش خرید را نشان داده است.

با توجه به این اطلاعات، می توانید حدس بزنید قیمت ممکن است به کدام سمت رود؟

اگر گفتید قیمت پایین می آید، کاملاً درست حدس زدید! از آنجا که بازار تا مدتها در منطقه اندیکاتور مومنتوم استوکاستیک بیش خرید معامله می شده، چاره ای جز یک ریزش نبوده است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و فروش به این شکل صادر می شود:

  • سیگنال فروش : زمانی که خط K% در منطقه بیش خرید خط D% را به سمت پایین قطع می کند.
  • سیگنال خرید : زمانی که خط K% در منطقه بیش فروش خط D% را به سمت بالا قطع می کند.

اینها مفاهیم پایه استوکاستیک است.

بسیاری از معامله گران فارکس از Stochastic به روش های مختلفی استفاده می کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد کجا شرایط بازار ممکن است بیش خرید و کجا ممکن است بیش فروش شده باشد.

به خاطر داشته باشید که Stochastic می تواند مدت های طولانی بالای 80 یا زیر 20 بماند، پس فقط به این دلیل که اندیکاتور می گوید بیش خرید به این معنی نیست که شما باید چشم بسته فروش بگیرید!

به همین صورت اگر حالت بیش فروش را مشاهده کردید، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!

به قول خارجی ها گوسفند استوکاستیک نباشید!

بمرور زمان، یاد خواهید گرفت که از Stochastic متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا