معرفی باند های بولینگر

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده 20 روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده‌اند. از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می‌رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می‌شود، باندها پهن‌تر شده و در بازه‌هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد.

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

فرمول باند بولینگر:

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا 20) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا 2) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این معرفی باند های بولینگر باندها به عنوان یک سیستم معامله‌گری ارائه کرده است.

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می‌شود. فشار، حاکی از دوره‌ای از معاملات با نوسان کم است که معامله‌گران آن را نشانه‌ای بالقوه از آینده‌ای با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای معاملات فراهم می‌کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله‌گر از معامله بیشتر می‌شود. با این حال، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی‌کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می‌رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست‌ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می‌پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می‌شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد معرفی باند های بولینگر این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست‌ها هیچ نشانه‌ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت‌های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می‌دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور معرفی باند های بولینگر غیروابسته است که سیگنال‌های مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک‌های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، به داده‌های قدیمی‌تر قیمت وزنی مشابه داده‌های جدیدتر می‌دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده‌های قدیمی‌تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله‌گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده‌اند تا به تریدرها در کشف فرصت‌های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

۱- آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band): معرفی باند های بولینگر

در آموزش اندیکاتور “بولینگر باند” ایران بورس آنلاین ، در چهار مبحث آموزشی به روش های کاربردی و سیگنال یابی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شده است. در انتهای همین صفحه لینک های این چهار مبحث آموزشی درج شده است.

آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band) در MT4

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands توسط جان بولینگر طراحی شده و نوسانات بازار را در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می‌کند. حد بالایی و پایینی کانال بولینگر بر اساس انحراف استاندارد میانگین متحرک به دست می‌آید. زمانی که نوسانات بازار تشدید می‌شوند، ارتفاع کانال هم افزایش می‌یابد و وقتی که نوسانات کاهش می‌یابند، ارتفاع کانال هم کاهش می‌یابد. این اندیکاتور را می‌توان در تمامی بازارهای مالی استفاده کرد. برای سیگنال یابی معمولاً از الگوی M-Tops یا اوج‌های M شکل و الگوی W-Bottoms یا کف‌های W شکل استفاده می‌شود.
باندهای بولینگر شامل سه خط می‌شوند. خط میانی همان میانگین متحرک بازار است. دو خط بالا و پایین هم باندهای بالایی و پایینی هستند که در واقع با محاسبه انحراف استانداردی از میانگین متحرک رسم می‌شوند. معمولاً خط میانی که همان میانگین متحرک ساده است، برای ۲۰ کندل آخر محاسبه می‌شود. فرمول انحراف استاندارد هم بر روی این میانگین اعمال می‌شود تا دو باند بالا و پایین به دست آید. انحراف این دو خط با میانگین متحرک را معمولاً ۲ در نظر می‌گیرند. تحلیلگر می‌تواند تنظیمات باندهای بولینگر را بسته به نیاز خود تغییر دهد. بایستی توجه داشته که تغییر دوره میانگین متحرک هم می‌تواند موجب تغییر کلی اندیکاتور شود. تنظیمات پیشنهادی بولینگر به این صورت است که برای میانگین متحرک ساده ۵۰، انحراف را به ۲٫۱ تغییر دهید و برای میانگین متحرک ساده ۱۰ هم انحراف را ۱٫۹ قرار دهید.
اندیکاتور باندهای بولینگر نشانگر روند و دامنه نوسانات بازار است که با توجه به میانگین متحرک ساده ۲۰ روز محاسبه می‌شود. به کمک این اندیکاتور می‌توان تشخیص داد که قیمت نسبتاً گران است یا نسبتاً ارزان. به گفته بولینگر، باندهای بولینگر باید ۸۸ یا ۸۹ درصد حرکات قیمتی بازار را شامل شوند. به معرفی باند های بولینگر همین دلیل است که عبور بازار به خارج از باندهای بولینگر یک حرکت قیمتی قابل توجه و مهم محسوب می‌شود. زمانی که قیمت بالای باند بالایی بولینگر قرار دارد، می‌توان گفت که قیمت دارایی نسبتاً گران است، اما این به معنی سیگنال فروش نیست. در مقابل اگر معرفی باند های بولینگر قیمت در زیر باند پایینی قرار داشته باشد، می‌توان گفت که قیمت دارایی نسبتاً ارزان است، اما این به معنی سیگنال خرید نیست. قیمت بنا به دلایل خاصی گران یا ارزان است. همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکال، باندهای بولینگر هم به تنهایی کاربرد ندارند و باید با سایر استراتژی‌های معاملاتی ترکیب شوند.

اضافه کردن اندیکاتور بولینگر به چارت

این اندیکاتور به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نموداری قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Trend کلیک کنید. در منوی باز شده اندیکاتور Bollinger Bonds را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور بولینگر – برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید.

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ باندهای بولینگر، دوره میانگین متحرک، میزان انحراف باندها از میانگین متحرک و ضخامت یا نوع خطوط باندها را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش فرض استفاده کنید.

آموزش بولینگر باند – پنجره تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر. سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استفاده کنید

همه چیز در مورد باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

معامله کردن را با ساخت خانه مقایسه کنید. از چکش برای پیچ کردن استفاده نمی‌کنید، درست است؟ همچنین از اره برای سوراخ کردن دیوار استفاده نمی‌شود. شما برای هر کار و هر موقعیتی از یک ابزار استفاده می‌کنید.

در بازار معاملاتی هم ابزار مناسبی برای هر موقعیت وجود دارد که باندهای بولینگر یکی از آنهاست .

برای ترید کردن از بعضی اندیکاتورهای تکنیکال در بعضی شرایط بهتر می‌توان استفاده کرد.

بنابراین، هر چه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید با محیط بازار که همیشه در حال تغییر است وفق پیدا کنید.

همانطور که در ساخت خانه سیم‌کشی برق یا لوله‌کشی را به دست متخصص می‌دهید، در معامله کردن هم باید برخی امور را به دست اندیکاتورهایی که هر کدام دارای تخصصی خاص هستند سپرد. مانند باند بولینگر یا میانگین متحرک .

در ادامه بااندیکاتور باندهای بولینگر بیشتر آشنا می‌شوید.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، اندیکاتور تکنیکالی ساخته‌شده توسط جان بولینگر هستند که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط «پیش‌خرید» یا «پیش‌فروش» استفاده می‌شوند. در واقع، این ابزار کوچک به ما می‌گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه پر سر و صدا است. هنگامی که بازار آرام است، باندها متراکم و منقبض می‌شوند و زمانی که بازار ناآرام است، باندها معرفی باند های بولینگر از هم باز می‌شوند.

نمودار زیر را ببینید:

باندهای بولینگر اندیکاتوری است که روی نمودار اصلی قیمت می‌افتد.

می‌بینید؟ وقتی حرکت قیمت کند است، باندها به هم نزدیک شدند. و وقتی قیمت بالا می‌رود، باندها از هم دور می‌شوند.

باندها، میزان نوسانات قیمت را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند.

همان طور که می‌دانید شرایط بازار همیشه در حال تغییر است، و چون کار باندهای بولینگر این است که نوسانات را اندازه‌گیری کنند، با شرایط بازار سازگار می‌شوند.

به طور خلاصه تمام کاری که باندهای بولینگر انجام می‌دهند همین است.

باند بولینگر چیست؟

در حالت عادی باندهای بولینگر به شکل سه خط رسم می‌شوند:

در این اندیکاتور، خط میانی یک میانگین متحرک ساده است.

بیشتر نرم‌افزارهای تکنیکال پیش‌فرض‌شان میانگین متحرک بیست دوره است، که البته برای بیشتر تریدرها مناسب است، اما اگر تسلط بیشتری در کار با باندهای بولینگر پیدا کردید، می‌توانید بازه‌های زمانی مختلف میانگین متحرک را تست کنید.

به طور پیش‌فرض، باندهای بالا و پایین، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نشان می‌دهند.

صبر کنید، انحراف معیار مفهوم پیچیده‌ای نیست؛ انحراف معیار فقط اندازه‌گیری میزان پخش شدن اعداد است.

اگر باندهای بالا و پایین یک انحراف معیار داشته باشند، نشان‌دهنده این است که حدود ۶۸٪ از تغییرات قیمتی که به تازگی رخ داده، داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

اگر باندهای بالا و پایین دو انحراف معیار داشته باشند، نشان‌دهنده این است که حدود ۹۵٪ از تغییرات قیمتی که به تازگی رخ داده، داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

احتمالا گیج‌کننده شد. عکس زیر را ببینید:

می‌بینید؟ هرچه قدر انحراف معیاری که برای باندها استفاده می‌شود، بیشتر باشد، باندها قیمت‌های بیشتری را به خودشان می‌گیرند.

اگر باز هم نامفهوم است، نگران نباشید، برای شروع لازم نیست همه این مطالب را بلد باشید.

فرمول باندهای بولینگر و تاریخچه آن مباحثی هستند که در این مطلب فرصت پرداختن به آن نیست. در اینجا ما شما را با عملکرد این اندیکاتور بیشتر آشنا می‌کنیم. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر از این اندیکاتور می‌توانید به آدرس www.bollingerbands.com مراجعه کنید .

واکنش به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید در مورد باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به وسط باند باز گردد. کل ایده موجود در پس واکنش بولینگر همین است. با نگاه به نمودار زیر، می‌توانید بگویید که قیمت احتمالا به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

اگر پاسخ شما پایین باشد، درست است. همان طور که می‌بینید، قیمت به سمت منطقه وسط باندها رو به پایین در حرکت است .

آنچه مشاهده کردید، واکنش بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این واکنش‌ها این است که باندهای بولینگر مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند .

هر چه بازه زمانی انتخابی‌تان طولانی‌تر باشد، این باندها قوی‌تر خواهند بود.

بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی ایجاد کرده‌اند که با این واکنش‌ها شکوفا می‌شوند و گل می‌دهند.

این استراتژی در بهترین حالت زمانی استفاده می‌شود که بازار رنج یا خنثی است و هیچ روند مشخصی نیست .

حالا به روشی برای استفاده از باندهای بولینگر هنگام جهش شدید بازار معرفی باند های بولینگر نگاه کنید .

به هم‌فشردگی یا باریک شدن بولینگر

از عنوان به هم‌فشردگی بولینگر می‌توانید متوجه شوید منظور چیست. وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند، فشار می‌آورند، و این یعنی شکست از یک طرف در شرف وقوع است.

اگر شمع‌ها از بالای باندها شروع به شکستن محدوده رنج کنند، معمولا حرکت به سمت بالا خواهد بود.

اگر شمع‌ها از زیر باند پایین شکستن محدوده رنج را شروع کنند، غالبا حرکت قیمت نزولی خواهد بود.

عکس بالا را ببینید. در این نمودار می‌توانید باندهای فشرده به‌هم را ببینید.

شکست قیمت از باند بالایی تازه شروع شده. حالا با در معرفی باند های بولینگر نظر گرفتن اطلاعاتی که دارید، فکر می‌کنید قیمت به کدام سمت خواهد رفت؟

اگر پاسخ شما بالا است، درست گفتید!

نحوه کار به هم فشردگی بولینگر در حالت عادی به این شکل است.

این استراتژی برای ورود به معاملات پیش از شروع حرکت اصلی می‌باشد.

شاید موقعیت معاملاتی کمی با این استراتژی پیش بیاید ولی با دیدن این فشردگی در باندهای بولینگر می‌توانید به خوبی کسب سود کنید. با باندهای بولینگر کارهای متنوع دیگری می‌توانید انجام دهید، اما موارد فوق ۲ مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های در این رابطه می‌باشند.

همیشه توجه داشته باشید که اندیکاتورها فقط به عنوان ابزارهایی برای کمک به تحلیل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند و به هیچ عنوان نباید از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.