ارزهای دیجیتال

شاخص کانال کالا ( CCI )

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

شاخص کانال کالا -->

شاخص کانال کالا (CCI) اسیلاتوری است که در ابتدا توسط دونالد لمبرت در سال ۱۹۸۰ ارائه شد.

از زمان معرفی، محبوبیت این اندیکاتور هر روز بیشتر شده و اکنون یک ابزار بسیار رایج برای معامله گران در شناسایی روندهای دوره ای نه تنها در کالاها بلکه در دارایی‌ها و ارزها است. CCI را می‌توان با تغییر دوره میانگین به بازه زمانی بازار معامله کرد.

محاسبه

CCI میزان تغییرات قیمت یک دارایی را از مقداری ثابت محاسبه می‌کند. [۱]

CCI به عنوان تفاوت بین شاخص کانال کالا ( CCI ) قیمت معمول یک کالا و میانگین متحرک ساده آن محاسبه می‌شود، تقسیم بر میانگین انحراف مطلق قیمت معمولی. این شاخص معمولاً با ضریب معکوس ۰٫۰۱۵ مقیاس بندی می‌شود تا اعداد خواناتر ارائه شود:

برای مقیاس گذاری، لمبرت ثابت را روی ۰٫۰۱۵ تنظیم کرد تا اطمینان حاصل کند که تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر CCI بین ۱۰۰ تا ۱۰۰+ می‌باشد. CCI در شاخص کانال کالا ( CCI ) بالا و زیر صفر نوسان دارد. درصدی از مقادیر CCI که بین +۱۰۰ و −۱۰۰ قرار دارند به تعداد دوره‌های استفاده شده بستگی دارد. CCI کوتاهتر با درصد مقادیر کمتری بین +۱۰۰ تا -۱۰۰ بی‌ثبات تر خواهد بود. برعکس، هرچه دوره‌های بیشتری برای محاسبه CCI استفاده شود، درصد مقادیر بین +۱۰۰ تا -۱۰۰ بیشتر خواهد بود.

شاخص کانال کالا

آموزش اندیکاتور CCI

آشنایی با شاخص کانال کالا یا CCI در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبه ی شاخص انحراف قیمت از میانگین به عنوان متغیر آماری،از شاخص کانال کالا یا CCI که مخفف عبارت Commodity Channel Index می باشد، استفاده می شود. بازه ی عددی که پس از محاسبه توسط این شاخص نمایش داده می شود عددی بین 100+ تا 100- است. بر اساس این شاخص، زمانی سیگنال خرید ارسال می شود که شاخص مذکور از پایین 100+ را رو به بالا قطع شاخص کانال کالا ( CCI ) کند و برعکس زمانی که 100- توسط این شاخص رو به پایین شکسته شود، سیگنال فروش ارسال خواهد شد.

  • اکثر افراد تحلیل کننده ی تکنیکال، برای اینکه نقاط خرید و فروش هیجانی را شناسایی کنند از شاخص CCL استفاده می کنند.
  • طبق آموزش تحلیل تکنیکالباید میانگین متحرک 20 روزه مبنا قرار داده شود.
  • از سیگنال مناطق اشباع خرید و فروش، زمانی که بازار رونددار است استفاده نگردد.
  • بازار زمانی بدون روند تلقی می شود که شیب میانگین متحرک خیلی کم و یا نزدیک به صفر باشد.
سیگنال خرید
  • بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی نمودار شاخص با شیب صعودی و مثبت به سمت بالا حرکت کرده و از منطقه ی اشباع فروش خارج گردد، بهترین زمان برای خرید است، این موضوع به معنای این است که خط 100- توسط شاخص مذکور با شیب صعودی شکسته شده و از آن بالاتر قرار گیرد.
  • وقتی بین نمودار و شاخص، واگرایی صعودی مثبت تشکیل گردد.
سیگنال فروش
  • بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی نمودار شاخص با شیب نزولی و منفی به سمت پایین حرکت کرده و از شاخص کانال کالا ( CCI ) منطقه ی اشباع فروش خارج گردد، بهترین زمان برای فروش است، این موضوع به معنای این است که خط 100+ توسط شاخص مذکور با شیب نزولی شکسته شده و از آن پایین تر قرار گیرد.
  • وقتی بین نمودار و شاخص، واگرایی نزولیمنفی تشکیل گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی سیگنال خرید و فروش به کمک شاخص CCL

بررسی ضرب آهنگ یا MOMENTUM در آموزش تحلیل تکنیکال

در این بخش به ویژگی های ضرب آهنگ می پردازیم که در آموزش تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارند:

  • مابین مقدار حداقلی و حداکثری و بین محوری افقی در حال شاخص کانال کالا ( CCI ) نوسان است.
  • مبنایی که در این اندیکاتور برای محاسبه استفاده می گردد، قیمت بسته شدن است.
  • اندازه گیری قدرت حرکت گرایشی قیمت توسط این اندیکاتور انجام می شود که عدد محاسبه شده بر حسب درصد بیان می شاخص کانال کالا ( CCI ) گردد.

Ciدر فرمول این اندیکاتور بیانگر قیمت بسته شدن می باشد.

Ci-1در این فرمول بیانگر قیمت بسته شدن دوره ی قبلی است.

دوره ی 14 روزه برای این اندیکاتور رایج است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی روند قیمت ها صعودی است که منحنی این اندیکاتور از تراز 100 به سمت بالا حرکت کند و برعکس وقتی از تراز 100 به سمت پایین حرکت کند، روند قیمت ها نزولی است، عدد 100 نیز به عنوان مقدار معرف خط وسط تلقی می گردد.

هنگامی که منحنی ضرب آهنگ به شکل قله درمی آید و در خلاف جهت حرکت می کند، به معنای ضعیف شدن روند گرایش و نه تغییر جهت است و تا زمانی که به خط 100 برسد و از آن عبور کند، نباید در مورد تغییر روند قیمت هیچ گونه تفسیری داشته باشیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ضرب آهنگ و کاربرد آن در رابطه با فولاد مبارکه ی اصفهان

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا