اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟

نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل‌تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و همچنین بسیاری از اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی دیگر که نام بردن از تمام آنها از حوصله بحث خارج است.

توضیحات فوق گواه بر این است که یادگیری میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تحلیلگران بازارهای مالی داشته باشد؛ لذا در ادامه توضیحاتی در مورد میانگین متحرک و انواع آن ارائه خواهیم‌ کرد.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین یا عمل میانگین‌گرفتن به معنای ” جمع کردن تعدادی داده و تقسیم کردن مجموع آن بر تعداد داده‌ها می‌باشد. ” به عبارتی شما در هنگام میانگین گرفتن حد وسط مجموعه‌ای از داده‌ها را محاسبه می‌کنید که حاصل آن می‌تواند اطلاعات آماری خوبی جهت تصمیم‌گیریهای آینده را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که حرکتی شبیه به حرکت نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( S imple M oving A verage): همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. در نظر داشته باشید که انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید. این روش محاسبه میانگین در عین حال که طرفداران زیادی دارد، مورد حجوم منتقدان زیادی نیز قرار گرفته است. یکی از نقدهایی که بر میانگین متحرک ساده وارد است، تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. به عبارتی اگر میانگین ساده ۸۰ روز اخیر را محاسبه کنیم هیچ تفاوتی بین قیمت روز اول و روز هشتادم وجود ندارد.
حال تصور کنید که قیمت در روز اول ۱۰۰۰ ریال بوده است و در روز هشتادم به ۵۰۰۰ ریال رسیده است و در این مدت ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حالت دوم تصور کنید که قیمت در روز اول ۵۰۰۰ ریال بوده و در روز هشتادم به ۱۰۰۰ ریال رسیده است و این یعنی ۴۰۰۰ ریال کاهش قیمت ولی نتیجه میانگین‌ در هر دو حالت کاملا یکسان خواهد بود.
این مشکل سبب شد تا تحلیلگران روش دیگری را برای محاسبه میانگین قیمت طراحی کنند و آن هم روش میانگین متحرک نمایی بود.

میانگین متحرک نمایی ( E xponential M oving A verage): این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

کاربرد میانگین متحرک

۱- تعیین روند نمودار: یکی از کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک تعیین روند نمودار است که مانند اندیکاتور زیگزاگ این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
-اولین روش بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک است، به عنوان مثال زمانی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است.
-دومین روش استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است؛ برای مثال مادامی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالای میانگین متحرک بلند مدت در حالا حرکت باشد روند صعودی را شاهد هستیم.

۲- نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان: میانگین متحرک می‌تواند نقش حمایت و مقاومت‌پنهان را در سهم ایفا کند و در نواحی قیمتی که تمودار قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را سیگنال نمی‌دهد اقدام به برگشت نماید. برای استفاده از این کاربرد می‌بایست حتما از دوره‌ای استفاده شود که کاملا برای نمودار مناسب و بهینه باشد.

با نمادبان بیاموزید: آشنایی با اندیکاتور MA یا میانگین متحرک در بورس

اندیکاتور MA و کاربرد آن در نوسان گیری

در چند مطلب اخیر نمادبان به توضیح کاربرد اندیکاتورها در نوسان‌ گیری و معرفی اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور RSI پرداختیم. در این مطلب با اندیکاتور MA یا میانگین متحرک و کاربرد آن آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور MA چیست؟

اندیکاتور MA یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. از مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور می‌توان به تشخیص روند اشاره کرد که در تحلیل شروع روند، پایان روند و بازگشت‌ها کمک شایانی می‌کند.

میانگین یعنی "جمع کردن تعدادی داده و تقسیم آن‌ها اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ بر تعدادشان" به عبارتی ساده شما حد وسطی از تعداد زیادی داده را محاسبه می‌کنید که این اعداد اطلاعات و آمار خوبی را به تحلیلگران می‌دهد. اندیکاتور MA از قیمت ها به عنوان داده استفاده می‌کند و براساس دوره زمانی مشخصی میانگینی از قیمت‌های گذشته را محاسبه می‌کند و این آمار را در قالب نمودار خطی به ما نمایش می‌دهد.

به عنوان مثال: میانگین متحرک 5، قیمت 5 دوره آخر (دوره می‌تواند ساعت، روز، هفته و. باشد.) را جمع آوری می‌کند و پس از تقسیم عدد بدست آمده بر 5، آمار را بر روی نمودار ثبت می‌کند؛ زمانی که دوره جدید اضافه شود، آخرین دوره یا همان قدیمی‌ترین دوره حذف می‌شود و دوره جدید در آمار محاسبه می‌شود.

آمار و ارقام بدست آمده توسط خط به هم متصل می‌شوند و نمودار اندیکاتور میانگین متحرک نمایش داده می‌شود. هر چه ارقام دوره اندیکاتور کوچک‌تر باشند، نمودار اندیکاتور MA حساسیت بیشتری دارد و نوسانات آن بیشتر است یعنی به قیمت‌ها نزدیک‌تر است؛ هر چه ارقام دوره بزرگ‌تر باشند، حساسیت اندیکاتور کمتر و فاصله آن با قیمت‌ها بیشتر می‌شود.

انواع اندیکاتور Moving Average

1. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

ساده ترین حالت محاسبه میانگین، SMA است که میانگین قیمت در بازه زمانی مشخصی بدست می‌آید. این روش، یک میانگین متحرک بدون وزنه است؛ یعنی داده از اهمیت یکسانی برخوردار هستند و به یک اندازه وزن می‌شوند. مثلا اگر اندیکاتور MA را برای بازه 10 کندلی انتخاب کنیم، اندیکاتور میانگین قیمت بسته شدن 10 کندل آخر را محاسبه خواهد کرد. میانگین های محاسبه با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین علت به این اندیکاتور، میانگین متحرک می‌گویند. اندیکاتور Moving Average تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود، زیرا با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

بطور مثال SMA دوره 3 را محاسبه می‌کنیم.

جمع مقدار قیمت ها تقسیم بر تعداد

قیمت های بسته شده برای استفاده: 2 - 3 - 4 - 5 - 6

میانگین متحرک اولین روز 3 دوره: 3 = 3/(2+3+4)

میانگین متحرک دومین روز 3 دوره: 4 = 3/(3+4+5)

میانگین متحرک سومین روز 3 دوره: 5 = 3/(4+5+6)

میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average

با استفاده از میانگین متحرک نمایی، میزان تاخیری که در SMA وجود داشت کاهش میابد. در این روش کندل های جدید، وزن بیشتری در محاسبه خواهند داشت و موثرتر خواهند بود.

تاخیر در اندیکاتور MA

هرچه دوره انتخابی طولانی تر باشد، تاخیر میانگین متحرک بیشتر می‌شود. با مثالی ساده متوجه این موضوع خواهید شد؛ یک قایق موتوری کوچک و یک کشتی مسافربری بزرگ را در نظر بگیرید، قایق موتوری کوچک به راحتی می‌تواند تغییر مسیر دهد اما یک کشتی مسافربری بزرگ برای تغییر مسیر به کندی حرکت می‌کند، در دوره های انتخابی نیز این موضوع صدق می‌کند، اگر دوره کوچک‌تر باشد مسلما نوسانات اندیکاتور سریع‌تر خواهد بود و اما اگر دوره انتخابی بلند مدت باشد، تغییرات میانگین آن به کندی و جزئی خواهد بود.

کاربرد میانگین متحرک

از این مفهوم برای اهداف زیر استفاده می‌شود:

تعیین روند نمودار

اندیکاتور MA این قابلیت را دارد تا به دو طریق روند نمودار را تشخیص دهد.
روش اول: بررسی جهت حرکتی میانگین متحرک؛ مثلا زمانی که خط نمودار به سمت بالا در حرکت است، روند صعودی است.

روش دوم: استفاده از دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت؛ به عنوان مثال تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت باشد، روند صعودی را می‌بینیم.

نمایش حمایت و مقاومت‌های پنهان

میانگین متحرک می‌تواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته شود، یعنی در روند های صعودی نقش سطح حمایت و در روند های نزولی نقش سطح مقاومت را ایفا می‌کند. در حمایت و مقاومت اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است سطحی قوی و سطحی ضعیف باشد. هرچه دوره MA بزرگتر باشد اعتبار حمایت و مقاومت آن بیشتر است.

نمادبان در تمامی مراحل سرمایه‌گذاری همراه شماست.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.

میانگین متحرک MA چیست

میانگین متحرک, شاخصی می باشد با استفاده ی گسترده در تحلیل های تکنیکی که از طریق حذف نوسانات حاصل از بی ثباتی های کوتاه مدت قیمت به ثبات حرکات قیمتی کمک می کند. این شاخص یک شاخص عقب مانده از روند یا آهسته می باشد زیرا بر پایه ی قیمت های گذشته است . دونوع میانگین متحرک اصلی و رایج وجود دارد ، میانگین متحرک ساده SMA) که میانگین متوسط سهام در تعداد مشخصی از بازه ی زمانی ، و میانگین متحرک نمایی EMAکه توجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد. متداول ترین کاربرد میانگین های متحرک تشخیص جهت روند و تعیین سطوح حمایتی و پایداری می باشد . در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود سودمند هستند پایه ای را برای دیگر شاخص های تکنیکی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD)) شکل می دهند . از آن جا که معانی و تعاریف گسترده ای برای انوع خاص میانگین های متحرک وجود دارد در اینجا تنها اصطلاح میانگین متحرک را اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ تعریف خواهیم کرد.

میانگین متحرک تطبیقی

میانگین متحرک نمایی EMA

میانگین متحرک مثلثی

میانگین متحرک Pivot Point

میانگین متحرک وزنی WMA

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده ، میانگین حسابی سهام را در طی تعداد دوره های زمانی محاسبه می کند .

میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه ی EMA، ابتدا باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید . سپس باید ضریب افزایش را برای وزن دار کردن EMA محاسبه کنید که معمولا با استفاده از این فرمول به دست می آید : 1+دوره ی زمانی انتخاب شده ÷2

بنابراین برای میانگین متحرک 20 روزه ضریب افزایش952 0.0= 1+20÷2 خواهد بود . سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب ثابت سازی همراه با EMAقبلی استفاده می کنید . بنابراین EMAوزن بیشتری به قیمت های اخیر می بخشد در حالی که SMAوزنی برابر به تمام مقادیر می دهد.

میانگین های متحرک به شما چه می گویند؟

میانگین های متحرک از حرکات قیمت فعلی عقب هستند زیرا براساس قیمت های گذشته می باشند. هرچه دوره ی زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد ، این عقب ماندگی بیشتر می شود . بنابراین یک میانگین متحرک 200روزه عقب ماندگی ( تاخیر ) بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه خواهد داشت زیرا قیمت های 200 روز گذشته را شامل می شود . طول میانگین متحرک مورد استفاده به اهداف معاملات بستگی دارد . میانگین های متحرک کوتاه تر برای تجارت کوتاه مدت و میانگین های متحرک دراز اندیکاتور میانگین متحرک یا MA چیست؟ مدت برای سرمایه گذارهای بلند مدت مناسب تر است . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذارن و معامله گران استفاده می شود . شکستگی های بالا و پایین این میانگین متحرک سیگنال های تجاری مهم به حساب می آیند .

… میانگین متحرک در حال افزایش نشان می دهد که سهام در روند صعودی قرار دارد در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش نشان می دهد که سهام در روند نزولی قرار دارد .

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک که با عنوان میانگین متحرک ساده SMAشناخته می شود , با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر داده شده محاسبه می شود . به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد یا قیمت های اسناد مالی با یکدیگر جمع شده و سپس بر تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند .

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای واکنش بیشتر نشان دادن به اطلاعات جدید به قیمت های جدید توجه بیشتری می کند . یادگیری معادلات نسبتا پیچیده به منظور محاسبه ی EMAممکن است برای بسیاری از معامله گران غیرضروری باشد ، زیرا تقریبا همه ی مجموعه های نموداری محاسبات را برای شما انجام می دهند . اکنون که درک بهتری از نحوه ی محاسبه ی SMAو EMA دارید بیایید نگاهی به تفاوت این میانگین ها بیندازیم . با نگاهی به محاسبه ی EMAمتوجه خواهید شد که تاکید بیشتری بر داده های جدید دارد که آن را به نوعی میانگین وزنی تبدیل می کند . در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است( 15) , اما EMA با سرعت بیشتری به تغییر قیمت ها واکنش نشان می دهد . با افزایش قیمت ، EMA مقادیر بالاتری دارد و با نزول قیمت ، با سرعت بیشتری در مقایسه با SMAکاهش می یابد . این واکنش ها ، علت اصلی اینکه چرا بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند EMA را بیشتر از SMAاستفاده کنند نشان می دهد.

همگذری ( تقاطع ) میانگین متحرک

همگذری میانگین متحرک روشی متداول است که معامله گران می توانند از میانگین متحرک استفاده کنند . همگذری زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک سریع تر ( یعنی مینگین متحرک با دوره ی زمانی کوتاه تر ) از بالای میانگین متحرک با سرعت کمتر ( یعنی میانگین متحرک با دوره ی زمانی طولانی تر ) عبور کند که همگذری رو به افزایش اتفاق می افتد یا از پایین میانگین متحرک با سرعت کمتر عبور کند که در این صورت همگذری رو به کاهش اتفاق می افتد .